О проекте QuantLib

Бродил по интернету, и набродил на проект QuantLib. Описание его мне показалось интересным, потому предлагаю его вашему вниманию.

QauntLib: Свободная open-source библиотека для финансового анализа численными методами.

Проект QuantLib направлена на обеспечение комплексного программного окружения (framework) для финансового анализа численными методами. QuantLib - бесплатная, свободно распространяемая, построенная на принципах open-source библиотека для моделирования, торговли и управления рисками в реальной жизни.

QuantLib написан на C++ с использованием чистой объектной модели, а затем был экспортирован в различные языки, такие как C#, Objective Caml, Java, Perl, Python, GNU R, Ruby, and Scheme. Проект QuantLibAddin / QuantLibXL использует ObjectHandler для экспорта объектно-ориентированного QuantLib-интерфейса для разнообразных конечных платформ, включая Microsoft Excel и OpenOffice.org Calc. Поддержка других языков и портирование на Gnumeric, Matlab/Octave, S-PLUS/ R , Mathematica , COM/CORBA/SOAP архитектуры, FpML, находятся в стадии рассмотрения. См. страницу расширений для подробностей.

Оценённая численными аналитиками и разработчиками, система предназначена для ученых и практиков, в конечном итоге пропагандируя увеличение интенсивности взаимодействия между ними. QuantLib предлагает инструменты, которые полезны как для практического применения и для продвинутого моделирования, с такими возможностями аналитики, как рынок соглашений, модели кривых доходности, решатели задач, PDEs, метод Монте-Карло (вклюячая метод с низким расхождением), экзотические варианты, VAR, и так далее.

Финансы - эта та область, где хорошо написанные open-source проекты могут делать огромные преимущества:

• Любое финансовое учреждение нуждается в надежных, эффективных, оперативно пополняемых последними моделями ценообразования и хеджирования средств инструментах. Однако, чтобы добиться этого, в настоящее время мы вынуждены вновь изобретать велосипед каждый раз. Даже стандартные, уже как десятилетие устаревшие модели, такие, как Black-Scholes, по-прежнему не имеют открытой эффективной реализации. И как следствие, много хороших аналитиков теряет свое время за написанием классов C++, которые уже были написаны тысячи раз.
• Открыто разрабатывая и создавая эти инструменты, QuantLib стремиться стимулировать их критический обзор, и показать, каким образом это должно быть сделано для научных и коммерческих программ. Dan Gezelter читал лекцию на первой Open Source/Open Science конференции, обсуждая как научные традиции коллегиального обзора хорошо сочетаются с философией Open Source - движения. Открытые стандарты - это единственный справедливый путь эволюции науки и техники.

Библиотека может быть использована в различных научно-исследовательских и регулирующих учреждениях, банках, софтверных компаниях, и так далее. Будучи свободным open-source проектом, аналитикам, использующим библиотеку, не нужно будет начинать с нуля каждый раз.

• Студенты могут осваивать библиотеку, которая в настоящее время используется в реальном мире и способствовать этому значимым образом. Это потенциально ставит их в привилегированное положение на рынке труда.
• Исследователи могут пользоваться библиотекой, которая значительно уменьшает количество низкоуровневой работы, необходимой для создания моделей, с тем чтобы иметь возможность сосредоточиться на более сложных и интересных проблемах.
• Финансовые компании могут использовать QuantLib в качестве базового кода и/или эталонного, в то же время имея возможность участвовать в создании более инновационных решений, которые сделают их более конкурентоспособными на рынке.
• Регулирующие учреждения могут иметь средство для стандартных операций с ценами и управлением рисками.

Лицензия QuantLib - это изменённая лицензия BSD, пригодная для использования как в свободном программном обеспечении, так и в проприетарных приложениях, не вводя каких-либо ограничений на все возможные применения библиотеки.

Несколько компаний вложили значительные ресурсы в развитие этой библиотеки, в частности StatPro, ведущий международный поставщик услуг управления рисками, где и родился проект QuantLib.

Начните содействовать развитию библиотеки: помогите определить направления развития: на странице, посвященной обзору проекта, приводится краткое изложение текущих работ. Также доступна документация.

Некоторые ресурсы были открыты с помощью SourceForge.net - главного хостера библиотеки QuantLib:

• Страница QuantLib является основной точкой отражения деятельности по проекту.
• Всем заинтересованным лицам предлагается присоединиться через один из списков рассылки.
• Проверяйте новости чтобы быть в курсе последних обновлений.
• Файлы релизов библиотеки (исходный код, бинарные файлы, документация и т.д.), доступны на странице загрузок.
• SVN-хранилище библиотеки QuantLib, в котором расположена копия библиотеки, находящая в разработке, доступно непосредственно или через веб-интерфейс.
• Чтобы сообщить об ошибке, воспользуйтесь Bug Tracker'ом.
• Если у вас есть патчи, которые Вы хотели бы представить, лучший способ это сделать - использовать Patch Manager.
• Если у Вас есть полезное предложение, пожалуйста сообщите нам.

Источник: http://quantlib.org/
Перевёл с английского - ваш покорный слуга